Data Intelligence · Real-Time Optimization
Fuerte Medranza spracováva veľké objemy trhových údajov a premieňa ich na jasné odporúčania prispôsobené rizikovému profilu každého operátora bez toho, aby nahrádzal ich úsudok.
Požiadať o prístupVýzva
Každá relácia generuje viac signálov – cena, objem, správy, umiestnenie – ako si analytik dokáže prehodnotiť, kým príležitosť zmení tvar. Nie je to problém úsilia, ale rýchlosti: trh nečaká na dokončenie správy.
Tento neustály tlak vedie k unáhleným rozhodnutiam alebo naopak k paralýze v dôsledku prebytku informácií. Fuerte Medranza bol navrhnutý tak, aby znížil toto trenie a odfiltroval hluk skôr, ako sa dostane na vašu pracovnú plochu.
Od rozptýlených údajov po konkrétne odporúčanie: to je práca, ktorú platforma vykonáva nepretržite na pozadí.
Základná technológia
Model neuplatňuje pevné pravidlo. Upravuje svoje interné parametre podľa toho, ako sa mení volatilita, objem a správanie každého aktíva, a robí to inak pre každého používateľa v závislosti od ich stanovenej tolerancie rizika.
Systém identifikuje vzťahy medzi cenou, objemom a makrokontextovými premennými, ktoré zvyčajne predchádzajú relevantným pohybom, a aktualizuje tieto vzťahy, keď prichádzajú nové údaje, namiesto toho, aby sa spoliehal na raz natrénovaný statický model.
Odporúčania sú kalibrované podľa príslušného kapitálu, časového horizontu a úrovne čerpania, ktoré je každý užívateľ ochotný akceptovať. Dvaja obchodníci s rovnakým trhovým signálom môžu dostávať rôzne návrhy.
Latencia – čas medzi príchodom údajov a vygenerovaním odpovede – je udržiavaná na nízkej úrovni vyhradenou infraštruktúrou, takže analýza prichádza, kým je trhová situácia, ktorá ju vyvolala, stále platná.
Metodológia
Cesta každého údaja v rámci platformy prebieha v troch fázach navrhnutých tak, aby bol konečný výsledok kedykoľvek sledovateľný a overiteľný.
Trhové zdroje, správy a údaje o polohe sú normalizované a integrované pomocou procesov ETL (extrakcia, transformácia a načítanie), ktoré vyčistia a štruktúrujú informácie pred analýzou.
Model kombinuje analýzu sentimentu na textových zdrojoch s dynamickým spätným testovaním, to znamená nepretržitým testovaním stratégie na najnovších historických údajoch, aby sa overila jej konzistentnosť pred jej návrhom.
Systém doručí návrh na akciu so svojou úrovňou spoľahlivosti a súvisiacim rizikom, pričom konečné rozhodnutie o vykonaní ponecháva v rukách používateľa alebo jeho API spojenia s maklérom.
Prispôsobené riadenie rizík
Fuerte Medranza sa učí úroveň rizika, ktoré ste ochotní podstúpiť – nie všeobecné – z parametrov, ktoré ste zadefinovali na začiatku, a vášho následného správania v reakcii na prijaté odporúčania.
Transparentnosť a architektúra
Platforma sa integruje prostredníctvom API s maklérmi a poskytovateľmi údajov a uchováva záznamy o každom vygenerovanom odporúčaní spolu s premennými, ktoré ho motivovali, a sú k dispozícii na kontrolu.
Údaje o nastaveniach portfólia a rizík sa ukladajú oddelene pre každý účet a bez výslovného súhlasu sa nezdieľajú s tretími stranami ani sa nepoužívajú na trénovanie modelov iných používateľov.
Model je optimalizovaný pre nasledujúce trhy, z ktorých každý má svoje vlastné parametre volatility a likvidity:
Fuerte Medranza je navrhnutý tak, aby sa integroval s nástrojmi, ktoré už používate, bez toho, aby nahrádzal váš rozhodovací proces. Požiadajte o prístup, aby ste zistili, ako je nakonfigurovaný na základe vášho rizikového profilu.